PENGARUH HARGA SAHAM, FREKUENSI PERDAGANGAN SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN DAN RETURN SAHAM TERHADAP BID ASK SPREAD PADA MASA SESUDAH RIGHT ISSUE (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019)

Putri, Risa Melani (2021) PENGARUH HARGA SAHAM, FREKUENSI PERDAGANGAN SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN DAN RETURN SAHAM TERHADAP BID ASK SPREAD PADA MASA SESUDAH RIGHT ISSUE (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia YPTK.

	Text SKRIPSI_RISA MELANI PUTRI_17101155110194_ABSTRAK.pdf Download (5kB)
	Text SKRIPSI_RISA MELANI PUTRI_17101155110194_BAB 1.pdf Download (112kB)
	Text SKRIPSI_RISA MELANI PUTRI_17101155110194_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (88kB)
	Text SKRIPSI_RISA MELANI PUTRI_17101155110194_FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji seberapa besar pengaruh harga saham, frekuensi perdagangan saham, volume perdagangan dan return saham terhadap bid ask spread pada masa sesudah right issue. Metode pengumpulan sampel dengan menggunakan purposive sampling, dengan jumlah sampel sebangak 41 perusahaan yang melakukan kebijakan right issue yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah asumsi klasik dan data panel. Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan (uji t) diperoleh : (a) harga saham berpengaruh negatif dan signifikan terhadap bid ask spread (b) frekuensi perdagangan saham tidak berpengaruh signifikan terhadap bid ask spread (c) volume perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap bid ask spread (d) return saham tidak berpengaruh signifikan terhadap bid ask spread (e) harga saham, frekuensi perdagangan saham, volume perdagangan dan return saham berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap bid ask spread.

Actions (login required)

View Item