PENGARUH FREKUENSI PERDAGANGAN, VOLUME PERDAGANGAN, KAPITALISASI PASAR DAN TRADING DAY TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2016-2020

Putri, Setria Putri (2022) PENGARUH FREKUENSI PERDAGANGAN, VOLUME PERDAGANGAN, KAPITALISASI PASAR DAN TRADING DAY TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2016-2020. Sarjana thesis, Univesitas Putra Indonesia YPTK.

Preview	Text (Abstrak) Skripsi_18101155310360_Tari Setria Putri_Abstrak.pdf Download (185kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) Skripsi_18101155310360_Tari Setria Putri_BAB I.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Skripsi_18101155310360_Tari Setria Putri_Daftar Pustaka.pdf Download (177kB) | Preview
	Text (Full Text) Skripsi_18101155310360_Tari Setria Putri_Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam transaksi di pasar modal, para investor mempunyai tujuan untuk mendapatkan kembalian investasi yang sesuai. Return saham merupakan tingkat keuntungan yang dinikmati oleh investor atas suatu investasi yang dilakukannya. Investor dalam menanamkan dananya membutuhkan berbagai informasi yang berguna untuk memprediksi hasil investasinya dalam pasar modal. Dalam penelitian ini akan membahas seberapa besar pengaruh frekuensi perdagangan, volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan trading day terhadap return saham. Penelitian ini diambil karena masih terdapat perbedaan penelitian antara penelitian yang satu dengan yang lain serta terdapat perbedaan antara keadaan riilnya dari data penelitian dengan teori yang ada. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 62 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan (1) Frekuensi Perdagangan tidak memiliki pengaruh terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020, (2) Volume Perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 (3) Kapitalisasi Pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 (4) Trading Day berpengaruh negatif dan signifikansi terhadap return saham pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 (5) Dari hasil uji secara simultan dengan persamaan regresi data panel dapat disimpulkan bahwa variabel Frekuensi Perdagangan, Volume Perdagangan, Kapitalisasi Pasar dan Trading Day secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Kata kunci: Return saham, Volume Perdagangan, Frekuensi Perdagangan, Kapitalisasi Pasar, Trading

Actions (login required)

View Item