ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN SINGLE INDEX MODEL DAN MULTI INDEX MODEL UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BEI)

WATI, HAMIDA TUSADIA (2019) ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN SINGLE INDEX MODEL DAN MULTI INDEX MODEL UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BEI). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.

Preview

Text 15101155310600 _HAMIDA TUSADIA WATI _ABSTRAK.pdf Download (24kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan portofolio saham indeks tunggal dengan portofolio saham indeks ganda pada perusahaan manufaktur sektor industri kimia dan bahan dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017. Berdasarkan perhitungan dari 15 sampel perusahaan diperoleh 6 saham perusahaan yang layak untuk masuk masuk dalam kandidat portofolio optimal saham yaitu AMFG, CPIN, INTP, ALDO, MAIN dan AKPI. Portofolio yang terbentuk pada indeks tunggal mampu memberikan return ekspektasi portofolio sebesar 0,00134 atau 0,134% dan memiliki risiko portofolio sebesar 0,566. Risiko yang diperoleh tergolong kecil sehingga return yang diperoleh maksimal. Total ekspektasi pada portofolio indeks ganda I adalah sebesar -0,2 dengan varians sebesar 0,002625. Sementara pada portofolio indeks ganda II ekspektasi return bernilai 0,01222 dengan varians sebesar 0,019154. Terjadi Perbedaan return dan risiko portofolio optimal dengan menggunakan single index model dan multi index. Kata kunci : portofolio, single indeks, multi indeks

Actions (login required)

View Item